« Vous craignez que je revienne plus parmi vous ? Sachez que j’ai vu mon retour en premier avant mon départ » disait Baye Niasse en 1937 tout en préparant son premier « Hadji »
Juste après avoir annoncé son projet d’aller à la Mecque pour un premier pèlerinage, Baye avait provoqué une peur chez ses premiers disciples, qui voyaient que le Cheikh, avec lequel sans lui on peut plus mener une vie sans sa présence sur terre, n’allait pas revenir une fois à la Mecque. Baye leur répondit : « vous craignez que je revienne plus parmi vous ? Sachez que j’ai vu mon retour en premier avant mon départ ». Il prit le chemin de la ville louée (Maqatal Moukaram) avec des moyens de transport mieux que ceux qu’ont employé ses anciens. Il était accompagné de quelques de ses proches disciples Baye Aladji Abdou Niang, Baye Aladji Amine Sokhna, ainsi que son fils ainé El hadji Abdoulaye Niasse.